📚 시장 개념
변동성 (Volatility)
가격이 얼마나 크게 출렁이는지의 정도. 표준편차·ATR로 측정.
변동성(Volatility)은 가격이 평균으로부터 얼마나 크게 출렁이는지를 가리키는 개념입니다. 일반적으로 일간 수익률의 표준편차(연율화)로 측정합니다.
ATR(Average True Range, J. Welles Wilder 개발)은 봉 1개당 평균 변동폭으로 변동성을 측정하는 대표적 지표로, 손절·익절 폭 설정에 자주 활용됩니다.
변동성이 '위험'과 동의어인 것은 아닙니다. 변동성이 클수록 잠재 손실폭과 잠재 수익폭이 모두 커진다는 점을 의미합니다. VIX(시카고 옵션거래소 변동성지수)는 시장 전체의 미래 30일 예상 변동성을 측정합니다.