📚 시장 개념
백테스트 (Backtest)
과거 데이터로 특정 매매 규칙의 가상 성과를 시뮬레이션하는 검증 기법.
백테스트(Backtest)는 특정 매매 규칙·전략을 과거 데이터에 적용해 '만약 그때 이 규칙대로 거래했다면' 가상의 성과가 어땠을지를 시뮬레이션하는 검증 기법입니다.
주요 메트릭: 총수익률, 연환산 수익률(CAGR), 최대 낙폭(MDD), 승률, 수익/손실비, 샤프비율 등.
주의 함정: ① 과적합(Overfitting) — 과거에 잘 맞는 파라미터를 찾는 것이 '미래에도 잘 맞을 것'을 의미하지 않습니다. ② 생존 편향 — 상장폐지된 종목이 데이터에서 제외되면 결과가 과대평가될 수 있습니다. ③ 거래 비용·세금·슬리피지 미반영 시 실거래 결과와 큰 괴리.
StockSignal의 백테스트 도구는 신호 강도 N점 이상 종목 매수·M일 후 청산 같은 단순 규칙의 과거 적용 결과를 제공하며, 미래 성과를 보장하지 않습니다.